收到催收威胁短信时，首先请保持冷静，不要被内容激怒或过度惊慌。接下来，你可以按照以下步骤来处理：

一、收集并保留证据

• 短信内容：完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等。
• 相关记录：对短信进行截图或拍照，并保存到安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。

二、判断短信性质和来源

• 合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，则属于非法催收。
• 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索确定催收短信的发送方，可能是债权方或委托的第三方催收公司。

三、采取应对措施

1. 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难及还款意愿，并提出合理的还款计划。

2. 要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。

3. 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案，并提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。

4. 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。

四、法律支持

• 根据《中华人民共和国民法典》第一千零三十三条，任何组织或者个人不得通过短信等方式侵扰他人的私人生活安宁，也不得处理他人的私密信息。
• 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，多次发送恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

综上所述，面对催收的威胁短信，你应保持冷静、收集证据、判断性质，并根据情况采取不同的应对措施。如果问题未能得到解决，可以向监管机构投诉或寻求法律帮助。我会一直在这里为你提供法律支持，有任何问题都可以直接向我咨询。