如被贷款公司骗了用自己名字贷款，应首先向公安机关报案，同时考虑通过民事途径追回损失。具体分析如下：

一. 向公安机关报案

1. 诈骗行为构成犯罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，即构成诈骗罪，应受刑事处罚。被贷款公司骗用自己名字贷款，若涉及金额较大，显然属于诈骗行为，因此应向公安机关报案，由公安机关立案侦查，追究诈骗者的刑事责任。
2. 保护自身权益：报案不仅是为了追究诈骗者的刑事责任，也是为了保护自己的合法权益。通过公安机关的侦查，可以查明事实真相，为后续的民事追偿提供有力证据。

二. 通过民事途径追回损失

1. 提起诉讼：若贷款公司已构成诈骗，但公安机关未予立案，或者立案后未能追回损失，你可以根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条的规定，向人民法院提起诉讼，要求贷款公司赔偿损失。
2. 确定管辖法院：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十八条和第十九条的规定，基层人民法院管辖第一审民事案件，但重大涉外案件、在本辖区有重大影响的案件以及最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件除外。因此，你应向有管辖权的基层人民法院提起诉讼。
3. 准备证据：提起诉讼前，应收集相关证据，如贷款合同、转账记录、聊天记录等，以证明贷款公司存在诈骗行为，以及自己因此遭受的损失。

我建议，在报案和提起诉讼的同时，也应积极与贷款公司协商，看是否能通过和解的方式解决纠纷。同时，也应加强自我保护意识，提高警惕，避免再次陷入类似的诈骗陷阱。如有进一步需要，您可以继续咨询我。