阳台建卫生间是违法的。根据《住宅室内装饰装修管理办法》的相关规定，将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间是明确禁止的行为。下面我将从几个方面详细解释这一结论：

1. 法规依据：

   • 《住宅室内装饰装修管理办法》第五条第一款第二项明确规定，住宅室内装饰装修活动，禁止将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间。这一规定是判断阳台改卫生间是否违法的直接法律依据。

2. 安全考虑：

   • 阳台通常不具备卫生间的防水和排水设施，改造成卫生间后，可能会因防水处理不当导致楼下渗水、漏水，甚至引发邻里纠纷和法律责任。
   • 阳台的承重能力有限，增加卫生间设施可能会超过其承重范围，对房屋结构安全构成威胁。

3. 规划与管理：

   • 房屋的设计和建造都遵循一定的规划和设计标准，阳台改卫生间可能违反这些标准，破坏房屋的整体布局和功能分区。
   • 物业管理公司通常会对房屋装修进行监管，未经允许擅自改变房屋用途可能会受到物业的制止和处罚。

4. 实际案例：

   • 有多起实际案例表明，业主或租客因将阳台改造成卫生间而被相关部门查处，并要求恢复原状。这些案例都证明了阳台建卫生间的违法性。

综上所述，从法规依据、安全考虑、规划与管理以及实际案例等方面来看，阳台建卫生间是违法的。如果你有此类需求或遇到相关问题，建议咨询相关部门或专业律师，以获取更具体的法律指导和建议。作为专业律师，我擅长处理婚姻家庭、拆迁安置、房产纠纷等法律问题，如有需要，可直接向我提问。